기계 주식 거래 시스템

기계적 거래 시스템의 힘을 이용하십시오.

. 그것을 자동화하여 거래를 과급하십시오!

기계 거래 시스템은 거래의 역사에서 가장 위대한 발전 중 하나입니다. 그 (것)들을 켜고 당신의 중개인과 연결하십시오, 그리고 그들은 당신을 위해 무역 할 것입니다. 그러나 좋은 기계 시스템을 개발하는 것이 항상 쉬운 일은 아닙니다. 특히 관련된 많은 함정을 알지 못하는 경우 특히 그렇습니다. Earik은 그의 임의 접근법으로 가장 잘 알려져 있지만, Wave59가 존재하기 오래 전에 자동화 된 거래 시스템을 구축하기 시작했습니다. CBOT에서 Treasury Bonds 시스템을 거래 한 이래로 ES를 거래하기위한 사모 펀드를 설립 한 그는 금융 시장을 거래하기위한 기계 시스템을 테스트, 조정 및 혁신하는 데 20 년 이상 종사했습니다.

이 과정은 기계 거래 시스템에 관한 것입니다. 그것들을 평가하는 방법, 그것들을 만드는 방법, 그리고 그것들을 거래하는 방법. 그러나 일반적인 Wave59 방식에서는 조금 다른 방식으로 작업 할 것입니다. 현존하는 다른 모든 시스템 책과는 달리, Earik이 수년 동안 실제 시장에서 사용해온 실제 작업 시스템을 분해하여 학습하게됩니다. 이것들은 단순한 예를 들면 시스템이 아닌 실망스러운 것이 아니라 오늘날 취할 수 있고 자신의 거래에서 구현할 수있는 실제 거래 방법입니다. QScript 소스 코드를 포함하여 모든 것이 완전히 공개되었으므로 책을 건너 뛰고 시스템을 교환하려는 경우 이동하십시오. 스크립트는 부록에서 찾을 수 있습니다.

이 책은 우리가 지금까지 출판 한 책 중 가장 큰 책이며 시스템 아이디어와 기법, 그리고 완전하게 작동하는 시스템으로 가득합니다. 목차의 간단한 요약은 아래와 같습니다.

1 장 소개.

임의 거래와 비교할 때 시스템 거래의 장단점에 대해 설명합니다. 시스템에는 몇 가지 장점이 있습니다. 특히, 임의의 상인에게 고통을주는 스트레스와 심리의 많은 문제를 피하고, 인간이 마스터하기에는 너무 복잡한 기술을 구현할 수 있으며, 작은 계정을 엄청나게 엄청나게 대량으로 만들 수 있습니다. 무엇보다도, 그들은 인간의 상호 작용을 필요로하지 않고 모든 것을 할 수 있기 때문에 낮 시간 동안 할 일이 더 좋은 사람들에게 가격 차트를 쳐다보기보다 이상적입니다.

2 장 : 시스템 보고서 설명.

좋고 나쁜 거래 시스템은 둘 다 미래로 나아갈 때 계속해서 일할 것인지 여부를 알려주는 매우 독특한 방식을 가지고 있습니다. 이 장을 마치고 나면 시스템을 평가하는 방법에 대한 기본 사항을 이해하게되며, 이 책을 통해 앞으로 나올 좋은 (나쁜) 시스템을 분해하고 토론 할 때 이러한 방법을 사용하여 경험을 얻을 수 있습니다.

제 3 장 : William Tell 본즈.

이 시스템은 1997 년에 개발되었으며, Earik의 개인 계좌뿐만 아니라 무역위원회에서 일했던 파트너의 설명에도 적극적으로 사용되었습니다. 활발히 거래 된 지 몇 년 만에이 시스템은 채권 시장을 90 %에 가까운 정확도로 무너 뜨 렸습니다. 지금은 오래된 시스템이지만 채권 선물은 지난 16 년 동안 크게 바뀌었지만이 방법의 핵심 아이디어는 계속 유효합니다. 정확성이 귀하의 차라면 당신은 할 수있는 것을 찾아야합니다. 이것에 초를 붙이십시오.

맛을 내기 위해, 이 방법으로 들어가는 19 가지 개인 패턴 중 하나의 시스템 보고서가 있습니다.

정확도 번호를 확인하십시오. 거래의 91 % 이상이 승자였습니다. 최악의 패배는 두 번의 연속 패배였습니다. 이 시스템 보고서는 1990 년부터 2013 년까지 실행되었으며이 패턴은 실제 데이터를 실행하는 지난 16 년 동안 계속 증가하고 있습니다.

모든 시스템을 매우 정확하게 만들 수 있으며, William Tell 장을 읽고 70 %, 80 % 및 심지어 90 %의 정확한 시스템을 구축하는 방법을 정확하게 알 수 있습니다. 이 정도의 정확도를 얻는 방법은 보편적입니다. 따라서 원하는 시스템을 이미 가지고 있다면 입력 및 종료 방법에 몇 가지 변경 사항을 추가하여 초 정밀 시스템으로 변형 할 수 있습니다. 당신의 거래.

4 장 : 최적화의 실패.

이 장에서는 최적화 된 매개 변수 집합이 1 년 동안 작동하지만 다음 단계에서는 실패하는 매개 변수 마이그레이션을 살펴 보겠습니다. 이러한 시장 현상은 무역 잡지의 뒤편에서 분류 광고에 판매 된 수많은 시스템이 실제 거래가 이루어지면 이익을 얻지 못하는 주된 이유입니다. 이러한 방법 중 하나를 구입 한 적이 있다면, 내가 무슨 말을하는지 알 것입니다!

매개 변수 마이그레이션의 원인이되는 문제를 다루는 것뿐만 아니라 솔루션에 대해서도 논의 할 것입니다. 우리의 솔루션이 효과가 있다는 것을 입증하기 위해, 우리는 실제로 단순한 이동 평균 크로스 오버를 수익성있게 만드는 시스템을 구축 할 것입니다! 그렇습니다. 이동 평균 교차는 매개 변수 마이그레이션 문제를 해결할 수있는 경우에만 샘플 밖의 데이터로 거래 될 때 돈을 벌 수 있습니다. 이 하나의 핵심 개념을 이해하면 무익한 개발 작업에서 무한한 시간을 절약 할 수있을뿐만 아니라 보이지 않는 데이터로 넘어가는 과정에서 붕괴되지 않는 매우 견고한 시스템을 구축 할 수 있습니다.

제 5 장 : 평균 복귀 시스템.

평균 복귀 시스템은 제대로 구현되면 매우 강력하고 수익성이 좋은 시스템 클래스입니다. 핵심 개념을 이해하면 설계하기가 매우 쉽습니다. 이 책은 두 줄의 프로그래밍만으로 실행될 수 있습니다.

6 장 : 손실, 목표 및 돈을 잃는 다른 방법을 멈추십시오.

이 장은 몇 가지 신화를 파괴합니다. 기계 시스템에서 할 수있는 가장 최악의 일 중 하나는 달러 기반 정지 점과 목표를 추가하는 것입니다. 그러나 어떤 이유로 든이 실수는 초보자 시스템 개발자와 거래자가 매일하는 실수입니다. 손실로부터 자신의 계좌를 보호 할 수있는 더 좋은 방법과 자신의 거래에서 사용할 수있는 더 나은 기법이 있습니다. 이것은 또한 임의의 거래자들에게도 해당된다. 당신은 그것을 깨닫지 못할지 모르지만, 손실로부터 자신을 보호하기 위해 사용하는 바로 그 도구가 사실 당신의 거래가 이익을 내지 않는 이유이기도합니다. 정지와 목표에 관한 진실을 배우고 손실보다 이익을 창출하는 데 실제로 도움이되는 기법을 사용하십시오.

7 장 : 음력 시스템.

Wave59 커뮤니티의 많은 사람들은 2011 PowerUser Conference에서 처음 발표 된 Earik의 음력 시스템에 대해 어느 정도 알고있을 것입니다. 이 장에서는 Planetary aspect를 정의하는 새로운 방법 인 Spherical Astrology에 대해 검토하고이 기술을 거래 시스템에 구현할 수있는 Wave59 내의 기능에 대해 논의합니다. 전형적인 천체와 달리 Spherical Astrology를 백 테스팅하여 실제로 타이밍이 제공된다는 것을 증명할 수 있습니다. 어떤 종류의 가장자리? 아래 차트를 확인하십시오.

달과 썬이 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있다고 여겨 본 적이 있다면, 그 주식 곡선이 당신이 옳았다는 것을 증명합니다. 이 장에서는 우주 구도 점성술의 이론적 아이디어에서부터 다우 지수 접근법을 구현하고 미세 조정하는 과정까지 아스트로 시스템을 처음부터 구축하는 과정을 안내합니다.

이미이 시스템에 익숙한 사용자 (또는 이미 버전을 거래하고있는 사용자)에게는 Venus에서 수행 한 작업 중 일부에 관심이있을 것입니다. Venus는 핵심 Lunar 시스템보다 훨씬 강력한 것을 개발하기위한 출발점을 제공합니다.

제 8 장 : 기계 학습.

이 장에서는 현재 PRO2 플랫폼과 곧 출시 될 PRO3 플랫폼 모두에서 Wave59에서 사용할 수있는 기계 학습 알고리즘에 대해 설명합니다. 이 기술의 개요 외에도 Hives와 새로운 Genetic Algorithm 툴킷을 사용하여 실제 시스템을 평가할 것입니다.

Earik이 1 년 전에 시장의 통합 이론을 발표 한 후, 그는 인공 연구 보조원을 창안 한 매우 강렬한 개발 작업에 들어갔다. 보조자에게 다양한 시스템 및 시스템 아이디어를 제공하고 인공 지능 및 기계 학습의 힘을 사용하여 기계 거래 시스템을 만드는 데 매우 효과적인 도약을 할 수 있습니다. 이러한 도약은 얼마나 효과적입니까? 이 새로운 기술을 사용하여 개발 된 ES 거래 시스템에 대한 자세한 내용은 아래 차트를 참조하십시오.

테스트에서이 접근법은 2000 년 이래로 ES에 대한 200,000 달러의 거래를 한 계약으로 체결했습니다. 이 계약은 거래의 60 % 이상을 차지했으며 한 해를 잃지 않았습니다. 그것은 무엇을 사용합니까? Wave59의 핵심 기술 지표 중 하나 인 UltraSmooth Momentum. 많은 사람들이이 지시기에 익숙하다고 생각하지만, 많은 사람들이 기계 학습 프로그램처럼 능숙하게 사용할 수 있었을 것입니다. 더 이상이 도구를 읽으려고 할 때 완벽 할 필요가 없습니다. 이 시스템에서 가져가 실행하십시오.

이 장에서는 기계 학습 알고리즘을 기반으로 한 네 가지 시스템 (Hive 기술로 개발 된 시스템 2 개)과 PRO3에서 사용할 수있는 새로운 도구로 개발 된 시스템 2 개를 소개합니다. 이 4 가지 시스템은 모두 최신 버전의 Wave59에서 사용할 수 있습니다.

9 장 : 난수.

대부분의 달러 기반 정류장과 같은 일부 출구 접근법은 좋은 시스템을 취하여 일관성있는 패자로 바꿀 것입니다. 다른 사람들은 평범한 시스템을 취하여 그것을 록 스타로 만들 수 있습니다. 이 장에서는이 과정에서 가장 놀라운 기술 중 하나 인 탈출 접근법에 대해 설명합니다. 이 접근법은 완전히 무작위로 진입 신호를 사용할 때 실제로 작동합니다.

아래의 주식 곡선을 확인하십시오 :

이 그래프는 책에서 바로 나오며 ES의 모든 단일 막대를 사고 팔아 이론 계정에 무슨 일이 일어 났는지를 보여주고 이러한 거래의 모든 것에이 종료 시스템을 구현했습니다. 바꾸어 말하면, 이것은 2000 년이 출구 접근법을 사용하여 ES에서 가능한 모든 가능한 무역을 취한 결과이다. 우리가 매매하고있는 바를 모두 추적하기 때문에, 추세와 타이밍은 서로 상쇄되며, 우리가 남긴 것은 그 거래를 관리하는 방법의 결과입니다.

이 테스트를 수행 한 실제 결과는 거래를 시작하는 데 사용 된 입력 신호에 관계없이 실제로 자체적으로 거래 지시자로 사용할 수있는 종료 메소드가 있다는 것입니다. 그 때문에, 당신은 귀하의 항목에 대한 COIP를 플립하여 매력적인 시스템을 만들 수 있습니다. 진지하게. 이것을 실제 타이밍 엣지가있는 엔트리 신호와 결합하면 특별한 것이 있습니다.

10 장 : 병합 된 시스템.

이 장에서는 여러 시스템을 함께 사용하여 적응 형 접근 방식을 만드는 기술에 대해 설명합니다. 한 시스템의 강점이 다른 시스템의 약점을 해소하도록 허용함으로써 함께 작동하는 두 시스템은 각각의 시스템에서 달성 할 수있는 것보다 적은 위험으로 더 많은 수익을 창출 할 수 있습니다. 제대로 수행하면이 접근법은 전반적인 결과를 극도로 내결함성으로 만들어 주며 매개 변수 마이그레이션, 커브 피팅 및 기타 시스템 문제를 야기 할 수있는 문제로부터 거의 영향을받지 않습니다.

이전 챕터에서 수행 한 모든 작업을 통합함으로써 위와 같이 매우 부드러운 매끄러운 곡선을 가진 기본 시스템에 도달 할 수 있습니다. 이 시스템은 평균 60 %의 정확도, 매우 낮은 인출 및 매우 높은 신뢰성으로 매년 ES 계약 당 13,000 달러를 산출합니다. 이 장을 읽고이 시스템을 구현하는 것 외에는 아무 것도하지 않으면 놀라운 ES 방법이 있습니다.

11 장 : 위치 크기 조정.

무역을 완수하기 위해서는, 언제 들어가야하는지, 언제 끝내야하는지, 얼마나 많이 무역해야하는지, 세 가지를 알아야합니다. 소매 상인의 대다수는이 세 가지 요소 인 항목 중 가장 중요하지 않은 부분에 에너지를 집중합니다. 우리의 무작위적인 이탈은 진입 신호가 없어도 돈을 벌 수 있음을 보여 주었으며, 이 장에서는 수익성있는 시스템을 활용하고이를 수익으로 활용하는 방법을 보여줍니다. 업계에서 부동 한 다양한 포지션 사이징 방식이 있으며, 이 장에서는 Earik이 자신이 사용하는 포지션을 공유합니다. 이 포뮬러는 축소를 적절하게 유지하면서 매우 빠른 계정 증가를 가져 오는 수정 된 공식입니다.

이 지분 곡선은 이전에 표시된 것과 정확히 동일한 병합 된 시스템에서 가져온 것입니다. 단 한 가지 예외는 위치 크기 조정을 구현 한 것입니다. 첫 번째 시스템에 1 건의 계약을 맺고 13 년 만에 거의 200,000 달러의 이익을 창출했습니다. 두 번째 시스템에 한 건의 계약과 13 년을주고 2 억 달러를 쏟아 붓습니다. 같은 신호, 동일한 노력, 동일한 시작 계정 크기. 거래에 대해 진지한 사람이라면 적절한 포지션 사이징을 구현해야합니다.

12 장 : 옵션.

이 장에서는 마지막 단계에서 스톡 기반 거래 시스템에 대한 엄청난 영향력을 얻기 위해 철저한 주식 매입보다는 옵션을 사용하는 방법을 자세히 설명합니다. 선물 거래는 엄청난 레버리지를 통해 이루어질 수 있지만 선물 거래를하기 위해 필요한 초기 계좌 크기는 종종 새로운 거래자에게 상당히 큽니다. 반면 옵션 계약은 불과 몇 백 달러에 구입할 수 있으며 요구되는 계정 크기의 일부만 사용하여 유사한 레버리지를 달성 할 수있는 방법을 제공합니다.

불행히도, 돈 거래를 잃는 많은 방법이 있으며, 거래 옵션 인 경우에는 더 많은 방법이 있습니다. 좋은 주식 시스템을 보유하고 있고 고정 된 비율의 계정에 대해 가능한 한 많은 옵션을 구매하면 시스템 자체가 이론적으로 수익성이 있지만 계정이 무너지는 것을 볼 수 있습니다. 이 장에서는 옵션 거래를위한 포지션 사이징 공식을 소개합니다. 여기서는 Wave59에서 개발 된 기술을 기반으로 소액 계정을 거래 할 때 매우 유용합니다. 계정 크기, 다양한 옵션 가격 책정 수 및 거래 신호를 입력하기 만하면 결과를 극대화하기 위해 파업 가격으로 구매할 계약 옵션 수를 정확하게 내야합니다.

위의 차트는 지난 2 년간이 접근법을 구현 한 결과를 보여줍니다. 파란 선은 (SPY를 위해) 주식 거래 체계이고, $ 20k 초기 계정 최대 마진 거래를 사용하여 일어 났을 것의 결과를 보여준다. 이렇게하면 2 년 후에 150 %의 수익이 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 빨간 선은 옵션 식을 대신 사용하여이 접근법을 교환했을 때 어떤 일이 벌어 졌는지를 보여줍니다. 우리는 두 배나 더 많은 돈을 벌었을뿐 아니라 위험도를 줄였습니다. 변동성을 활용하는 것이 중요하며, 올바른 경우 옵션은 지구상의 다른 투자 수단보다 더 많은 영향력을 제공합니다. 이 장에서는 공식을 자세히 설명하고 자신의 거래에서이를 구현하는 방법을 단계별로 설명합니다.

부록 : 시스템.

마지막으로, 우리는 부록을 가지고 있습니다 : Wave59 QScript 소스 코드 거의 30 페이지. 독자가 직접 책에서 설명한 모든 시스템을 구현할 수 있습니다. 여기에는 비밀 블랙 박스 방법이 없습니다. 모든 것에 대한 논리가 완전히 공개되어 사전 프로그래밍됩니다. Wave59에 스크립트를 입력하고 차트에 적용하면 관심있는 시스템의 전체 버전을 사용할 수 있습니다. 또한 자동 거래 스크립트가 제공되므로 Wave59를 손에 익숙하게 설정할 수 있습니다 인터넷이 켜져 있고 브로커가 연결되어 있는지 확인하는 것 외에는 사람이 직접 입력하지 않아도됩니다.

이 과정의 목적은 세 가지입니다. 첫째, 우리는 공동체가 기계 시스템에 관여하도록하고 싶습니다. 이 책을 읽은 후에는 시스템 보고서를 완전히 이해하게 될 것이며 모든 거래 시스템의 좋고 나쁜 점을 빠르고 정확하게 평가할 수있게 될 것입니다. 말할 필요도없이, 분류 된 광고에서 판매용 블랙 박스 시스템으로 속았다면 다시는 발생하지 않습니다.

둘째, 우리는 일부 업무 시스템을 공유하기를 원하며, 실제 운영 체제에서 사용하도록 설계된 약 12 ​​개의 완전한 운영 시스템에 액세스 할 수 있습니다. 이것들은 교육적 가치를 위해서만 구축 된 더미 시스템이 아닙니다. 실제로 작동합니다. 이론을 건너 뛰고 거래를 시작하기 만하면됩니다.

마지막으로, 다른 모든 자료와 마찬가지로이 시스템을 커뮤니티에 공개함으로써 개선 된 방식으로 우리에게 도움이되기를 바랍니다. Wave59를 사용하는 사람들은 정말 현명한 사람들입니다. 똑똑한 사람들이 좋은 도구를 사용하는 것은 결코 나쁜 생각이 아닙니다.

원고는 프린터로 보내졌으며 다음 달에 책을 출하 할 준비가되었습니다. 그 당시이 설명서의 가격은 $ 1995 이었지만, 지금 주문하고 배달을 기꺼이 기다리고 있다면 사전 판매 가격 인 1795 달러에 10 % 할인을받을 수 있습니다. 값이 싸지는 않지만 비싸지도 않습니다. 특히 우리가 원했던 전체 책 가격보다 더 많은 개별 시스템을 판매 할 수 있다는 점을 고려할 때. 사실 15 년 전, 윌리엄 텔 시스템 (William Tell System) 버전이 팝당 4,000 달러 이상에 팔렸으며 그 중 많은 사람들이 너무 많은 돈을 내야한다고 불평하지 않았습니다. 그것은 13 개 중 하나입니다!

Wave59가 제공 한 가장 큰 책 (약 330 페이지)에 시스템 지식, 팁 및 유용한 정보가 20 년 이상 있으며, 이 정보를 커뮤니티에 공개 할 수있게되어 매우 기쁩니다. 고전이 될 운명에 대한 자신 만의 복사본을 얻을 수있는이 기회를 놓치지 마십시오.

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저작권 및 사본; Wave59 Technologies Int'l, Inc. 에 의해 2013 년 판권 소유.

이 문서는 발행인의 명시적인 서면 허가없이 일부 또는 전부를 복사 할 수 없습니다.

기계적 투자.

'기계적 투자'의 정의

상대 강도 또는 모멘텀과 같은 기술 지표의 도움을 받아 미리 결정된 기준에 따라 화면에 따라 주식을 매매합니다. 이 방법을 사용하면 거래자는 감정없이 거래를 입력하고 언제든지 과거 데이터를 사용하여 전략을 다시 테스트 할 수 있습니다.

속보 '기계적 투자'

예를 들어, 가장 일반적인 기계 투자 시스템 중 하나는 다우 (Dow)의 개라고합니다. 이 전략은 다우 존스 산업 평균 지수 (Dow Jones Industrial Average) 10 종목을 매해 초당 최고 배당 수익률로 구매하는 것과 관련이 있습니다. 포트폴리오는 매년 10 개의 가장 높은 수익률이있는 주식 만 포함하도록 매년 조정됩니다. 기계적 투자의 지지자는이 투자 방법을 사용하면 컴퓨터가 특정 자산에 대한 투자가 보장되는지 여부를 결정할 수있게함으로써 모든 감정을 제거한다고 말합니다.

몇 가지 간단한 기계 거래 시스템 테스트.

시장을 움직이기 위해 이동 평균과 다양한 기술 지표를 사용하는 방법에 대한 많은 책과 기사가 쓰여졌습니다. 놀랍게도, 이 책이나 기사 중 실제 테스트 결과를 보여주는 것은 거의 없습니다. 백 테스트는 비교적 간단한 과정으로 거래 소프트웨어로 간단하게 수행 할 수 있으며 유용한 통찰력을 제공합니다. 백 테스트의 간단한 사용은 이전에 시스템이 수익성이 있는지 확인하는 것입니다. 뒷 테스트에서 수익성이 없다면 실시간으로 거래 전략을 사용해서는 안됩니다. 이 기사에서는 몇 가지 실제 테스트 결과를 제시하고 간단한 전략이 잘 작동하는지 확인합니다.

선물 계약의 다각화 된 바구니에 대한 모든 테스트 결과가 표시됩니다. 소액 투자자는 자신의 계좌와 주식에 상당한 이윤을 남기기 위해 레버리지가 필요합니다. 일일 거래율이 4 대 1이지만 잠재적 인 잠재력이 충분하지 않더라도. 테스트 된 선물 계약에는 면화, 구리, 피더 가축, 설탕, 원유, 미 달러 지수 및 5 년 재무부 채권이 포함됩니다. 이 바스켓에 필요한 교환 최소 마진은 대략 $ 27,000입니다.

이 테스트는 2000 년 1 월 1 일부터 2011 년 8 월 10 일까지의 기간을 포괄하며, 장기간의 통합 기간과 함께 양방향에서의 중요한 시장 변동성을 포함합니다. 매일 데이터가 사용되며 거래가 신호 다음 날에 열립니다. 왕복 수수료와 무역 당 $ 45의 미끄러짐은 거래 비용을 산정하는 결과에서 제외됩니다.

마지막으로 언급 한 몇 가지 테스트 결과는 간과하기 쉽습니다. 거래 비용을 제외하면 수익에서 큰 차이를 만들 수 있으며 손실 전략을 승자로 전환 할 수도 있습니다. 그러나 현실 세계에서는 비용과 백 테스트가 항상이를 인식해야합니다. 그것은 성공에 더 높은 장벽을 제시하고 생계를위한 거래는 어렵다는 생각을 통합합니다.

마지막으로, 테스트 결과는 최적화되지 않을 것입니다. 동일한 매개 변수가 각 계약서에 사용됩니다. 최적화는 백 테스트 결과를 개선하는 데 사용될 수 있지만 이로 인해 향후 성능이 테스트 결과와 같지 않을 위험이 높아집니다. 좋은 전략은 다른 시장에서 동일한 매개 변수로 작동해야합니다. 이 테스트에는 정류장이 사용되지 않습니다. 실제로 역 분개 이외의 출구는 사용되지 않습니다. 실제로, 이기는 무역에서 당신을 끌어 내리는 중지는 성과를 개량 할 것이다.

주식 및 금은 다른 선물 계약과 매우 다르며 일반적으로 별도로 테스트해야합니다. 선물 시장은 강한 추세와 거래하는 경향이 있으며, 이는 펀더멘털에 의해 좌우되는 것으로 보입니다. 근본적인 요인이 주식과 금에 영향을 미치지 만, 이들 시장 모두 가격이 펀더멘탈에서 완전히 제거되는듯한 느낌을 갖기도하고 대신 감정적으로 움직이기도합니다. 이는 단기적으로 이들 시장의 평균 반등을 의미하며, 시장의 성격은 다른 대부분의 선물과 다르기 때문에 주식과 금에서 서로 다른 시스템을 사용해야합니다.

가장 단순한 거래 전략은 아마도 이동 평균이있는 이동 평균 크로스 오버 일 것입니다. 가격이 평균 이상으로 오르면 긴 거래가 시작됩니다. 이 거래가 종결되고 가격이 이동 평균 이하로 떨어지면 짧은 거래가 열립니다. 이 테스트에서는 20 일 이동 평균이 사용됩니다.

이러한 간단한 접근 방식의 수익률은 놀랍게도 좋으며 연간 평균 12.5 %의 수익률을 자랑합니다. 8 년은 긍정적이었고, 4 년은 2011 년에 사용할 수있는 부분 수익률을 포함한 부정적 결과를 보였습니다. 달러 인덱스와 재무부는 그 기간 동안 돈을 잃었지만 다른 계약은 승자였습니다. 달러와 국채 수익은 일반적으로 시스템이 수익성이없는 수년간의 손실을 상쇄했습니다. 이 전략의 경우, 인출액이 매우 높고 테스트 기간 동안 획득 한 최대 이익의 100 %를 초과합니다. 연간 수익률이 받아 들여질지라도 대규모 삭감은 일반적으로 시스템을 실행 불가능하게 만듭니다.

두 개의 이동 평균은 또한 거래 전략으로 사용될 수 있습니다. 매수는 단기 평균이 더 긴 평균을 초과 할 때 신호를 보내고, 단기 평균이 더 긴 평균보다 낮아지면 판매가 발생합니다. 이론적으로 짧은 이동 평균이 단일 이동 평균 시스템에 사용 된 원가 데이터보다 부드러워지기 때문에이 결과는 더 적은 채권 거래로 이어집니다. Whipsaw 무역은 신호가 빠르게 반전되어 짧은 시간 동안 만 지속되고 작은 손실로 끝나는 거래를하게됩니다. 실제로, whipsaws는 필연적이며 거의 모든 시스템에서 발생합니다. 그것들은 감소 될 수 있지만 모든 채찍 거래를 제거 할 수있는 방법은 없습니다.

21 일과 34 일의 이동 평균 길이가 시험에 사용되었습니다. 이 값들은 연속 피보나치 수이기 때문에 선택되었습니다. 피보나치 수와 수는 일반적으로 거래에서 유용하지 않지만 거의 무작위이므로 테스트를위한 좋은 매개 변수를 만듭니다. 옹호론자들은 시장이 피보나치 목표를 존중하며, 성공을 보여주기 위해 몇 가지 훌륭한 사례를 제시 할 것이라고 주장 할 것입니다. 보통 가격은이 예제에서 원하는 목표의 페니 내에서 매우 근접하게 올 것입니다. 피보나치 대상이 차트에서는 쓸모가없는 경우가 더 많지만 그와 같은 사람들은 증거의 중요성을 무시합니다. 동일한 아이디어는 임의의 난수에서 작동 할 수 있으며 38.2 %의 피보나치 수준으로 오차 대역이 도입 될 때 실제로 42.1 %의 회귀 분석이 일반적입니다.

테스트 결과 두 이동 평균 시스템이 잘 작동하고 단일 이동 평균보다 우수한 것으로 나타났습니다. Whipsaw 거래가 여전히 많으며 거래의 39 %만이 승자이지만 연간 평균 수익률은 24.9 %입니다. 최대 축소는 총 이익의 3 분의 1을 초과하며 이는 허용되는 시스템의 상한선입니다. 이익은 3 년의 손실만으로도 해마다 균등하게 분배됩니다.

지표는 간단한 전략으로도 사용될 수 있습니다. MACD (Moving Average Convergence Divergence) 표시기는 명확한 신호를 제공합니다. MACD가 0보다 큰 경우 보유 된 긴 위치로 MACD가 0을 교차 할 때 거래가 이루어지며 지표가 음수 일 때 단락이 성립됩니다. 사용되는 MACD에 대한 설정은 9 일 신호선이있는 대부분의 소프트웨어 (12 일 및 26 일)의 표준 기본 설정입니다.

기본 MACD 계산은 단기 이동 평균에서 장기 이동 평균을 뺍니다. 따라서 26 일 지수 이동 평균을 12 일 이동 평균에서 뺍니다. 차이의 9 일 평균이 발견되고, MACD가 9 일 평균 이상인 경우 MACD는 양성이다. MACD가 9 일 평균보다 낮 으면 음수입니다. MACD에 대한 자세한 내용은 여러 웹 사이트에서 볼 수 있습니다.

이 전략은 매우 수익성이 높으며 평균 26.7 %의 이익이 발생합니다. 모든 상품은 수익성이 있으며 최악의 수익 감소는 총 수익의 약 12 ​​%입니다. 3 년은 작은 손실을 보였다. 평균적으로 일주일에 한 번 무역이 이루어집니다. 평균 우승 트레이드는 평균 손실보다 약 3 배 더 많으므로이 시스템은 거래의 1/3 미만이 승자이지만 수익성이 있습니다.

테스트 결과에 따르면 선물 거래는 작은 계정의 경우 수익성이 있으며 상대적으로 작은 계정으로 시작하는 경우에도 실제로 생활 할 수 있음을 나타냅니다. 세 가지 예 모두에서, 주식 시장이 아무 곳에도 없을 때 한 번에 $ 27,000의 계좌가 적어도 $ 100,000까지 증가했습니다. 이것은 부유 한 빠른 전략이 아니지만 미래는 가능한 가장 위험한 투자 중 하나라는 공통의 인식이 있지만 장기적인 금융 안보를위한 잠재력을 제공합니다.

3 가지 시스템의 선택을 고려할 때, MACD 전략은 최선의 연간 수익률을 제공하며 위험 요소가 감소 할 때 위험이 가장 적습니다. 최적화는 이익을 증가시키고 미래가 수익성있게 될 가능성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 기본 변수는 충분한 결과를 제공하며, 이 기본 시스템은 생계를 위해 거래하고자하는 사람들에게 좋은 출발점이 될 것입니다.

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거래는 손실 위험이 크며 모든 개인에게 적합하지 않습니다. 과거 성과는 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

기계 전략의 장점.

가장 많은 상인 (적어도 내가 아는 사람)은 거래에서 기계적인 규칙을 사용합니다. "기계적"은 규칙이 일종의 객관적인 규칙, 대개 정량화 된 데이터를 기반으로 함을 의미합니다. 상인은 주저 나 감정없이이 규칙을 정확히 따라야합니다. 이 점에서 기계 거래는 임의 거래와 완전히 반대입니다.

거래를 할 때 많은 결정을 내릴 수 있습니다 : 언제 사는지, 언제 판매 할 것인가, 언제 손해를 볼 것인가, 손실을 당할 때 등. 자신의 판단을 사용하는 경우 이것은 지루하고 때로는 실행하기가 어려울 수 있습니다. 그리고 어떤 성공을 가져올 것 같지 않은 대부분의 상인을 위해. 왜? 많은 의사 결정을 내리면 시장을 이길 수있는 위대한 지성이 필요합니다. 당신은 시장과 싸워야하지만 또한 자신과 싸워야합니다. 객관적인 규칙이 없다면 잘못한 일을하는 것이 쉽습니다. 이러한 규칙은 물론 다시 테스트해야합니다.

이점들.

어떤 노력과 마찬가지로 기계적 규칙에 대한 장단점이 있습니다. 기본적으로 임의 거래와 비교할 때 4 가지 큰 이점이 있습니다.

기계 시스템은 전체 거래 프로세스를 자동화합니다. 당신이 직책을 열기 전에 모든 일이 끝났고, 당신이해야 할 일은 규칙이 당신에게해야 할 말을하는 것입니다. 두 번째 추측도없고 당황하지 말라. 모든 평화와 조용함. 탐욕과 두려움과 좌절을 극복 할 수 있습니다. 당신은 단순히 거래에서 감정을 빼앗아갑니다. 물론 이것은 당신이 시스템에 대해 많은 믿음을 가지고 있어야합니다. 그러나 그것이 장기적으로 돈을 벌 수 있다는 것을 안다면 상대적으로 구현하기 쉽습니다. 확실히 손실 기간 동안 기계 시스템은 자신의 판단을 사용하는 것보다 유리할 것입니다. 인간은 잘못된 시간에 잘못된 행동을 취하는 경향이 있습니다. 특정 개성은 거래를 복잡하게 만듭니다. 거래 할 때 내면의 악마가 쉽게 나옵니다. 기계적으로 거래하는 경우 거래가 가장 일관되고 규율이 높습니다. 징계는 대부분의 거래자가 필요로하는 것입니다. 거래 할 때 규칙을 지키는 것이 절대적으로 중요합니다. 자유 재량으로 거래하는 경우 전략을 세우는 것이 더욱 어렵습니다. 특정 규칙이있을 때 효과 분석과 분석 분석을 사후 분석을 통해 수행 할 수 있습니다. 동시에 더 많은 전략을 교환하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그것은 주식 흐름을 매끄럽게 할 수 있습니다. 귀하의 이익을 위해 큰 수의 법칙을 사용하십시오. 시간을 절약 할 수 있습니다. 당신은 당신의 거래에 대해 걱정하지 않고, 규칙이 당신에게하도록 지시 한 것을 실행함으로써 다른 잠재적 인 전략을 탐색하고 연구 할 시간을 확보 할 수 있습니다. 정규직 일 경우 기계 거래가 강력히 권고됩니다. 많은 거래 에지를 발견하면 거래에 더 많은 시간을 소비하지 않고도 많은 전략을 자동으로 교환 할 수 있습니다. 사업을 거래로보아야합니다 (시간은 돈입니다). 기계 거래는 당신이 확률 적으로 생각할 수 있도록 도와줍니다. 이것을 이해하면 큰 숫자의 법칙에 대한 개념을 더 잘 이해할 수 있습니다. 하나의 거래가 매우 불확실한 대규모 거래 샘플에서 거래가 많으면 최종 결과의 변동성을 크게 줄일 수 있습니다.

단점.

단점은 규칙을 만들기 위해 데이터를 계량화해야한다는 것입니다. 분명히 그것은 시간이 걸립니다. 둘째, 시스템은 수시로 소위 사후 분석으로 조정해야합니다. 그리고 마지막으로 중요한 것은 시스템을 만드는 데 많은 시간을 소비하려는 경우에만 작동합니다. 하지만 전반적으로 숫자에 능숙한 사람이라면 누구나 약간의 경험으로 좋은 전략을 세울 수 있습니다.

완전한 기계 거래 시스템은 다음과 같은 것들을 포함합니다 : 거래 할 시장, 매수시기 (또는 짧게), 큰 포지션, 포지션을 종료 할 때 그리고 어쩌면 정지 손실을 구현할 때. 시스템을 설계하기 전에 목표를 정하고, 거래 할 시장과 시간대를 설정해야합니다.

거래 할 시장 : 일반적으로 여러 시장을 거래하는 것이 좋습니다. 시간대에 관계없이 다른 시장을 거래하는 데있어 몇 가지 장점이 있습니다. 한 가지 이점은 시장이 서로간에 더 적은 상관 관계를 가질 수 있다는 것입니다. 기억하십시오 : 당신이 더 많이 거래하는 시스템 / 주식을 더 잘 수행 할 가능성이 높습니다. 많은 부차적 인 전략이 1 "최상의"전략보다 훨씬 낫습니다. 왜? 전략은 단순히 수시로 작동을 멈 춥니 다. 얼마나 많은 주식 / 계약 : 이것을 계산할 때 달러 크기뿐만 아니라 변동성을 위해 조정 된 달러 크기도 고려해야합니다. 50 달러의 두 종목은 완전히 다른 변동성을 가질 수 있습니다. 따라서 역사적으로 변동성이 낮은 주식의 경우 1000 주 위치는 변동성이 큰 주식의 경우 200 주 위치와 같을 수 있습니다. 출품작 : 어떤 수준에서 구매할 것인가 또는 부족할 것인가. 이것은 정확해야합니다 : 입찰서 주문이나 시장 주문. 멈추거나 표적으로? 이 두 가지 점에주의하십시오. 정말 그만큼 수익성이 좋은지 테스트 해보십시오. 다른 시장이나 주식을 많이 거래하고 레버리지를 사용하지 않을 경우, 손절매는 배제 될 수 있습니다. 출구 : 4 번 지점처럼 종료하거나 열 때 또는 닫을 때와 같이 "보통"종료합니다.

기계 시스템을 설계 할 때 기계 시스템을 교환하는 데 많은 시간을 요하지 않습니다. 그러나 하나를 만들기 위해서는 많은 시간이 필요합니다. 그러나 대부분의 거래자들에게는 이것이 거래에서 일관성을 유지하는 데 가장 좋은 방법 일 것입니다.

저자 소개 시스템 상인 성공 기여자.

기고서 작성자는 금융 시장에 적극적으로 참여하고 기술 또는 정량 분석에 전념합니다. 그들은 System Trader Success에 대한 이야기, 통찰력 및 발견 사항을 공유하고 더 나은 시스템 상인이되기를 바랍니다. 공헌하는 작가가되고 세계와 당신의 메시지를 공유하고 싶다면 저희에게 연락하십시오.

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